Kan ook verstuurd worden.

Dit boek werd gebruikt in de opleiding Handelswetenschappen en sluit rechtstreeks aan op Finance 1: Portfolio Theory and Management. Beide delen vormen samen een geheel rond het proces van assetallocatie. Waar Finance 1 zich richt op portefeuilletheorie en strategische keuzes, gaat dit tweede deel dieper in op tactische assetallocatie en marktefficiëntie. Het boek bespreekt onder meer market timing, het Black‑Litterman‑model, de voorspelbaarheid van prijzen via technische analyse en momentum, en factoren uit de gedragsfinanciering die die voorspelbaarheid kunnen beïnvloeden. Verder komen marktgedrag zoals bubbels en kuddegedrag aan bod, net als marktmicrostructuur en de impact daarvan. Het sluit af met een bespreking van prijsmanipulatie als bron van inefficiënties. Het boek is in goede staat en ideaal voor studenten of iedereen die zich verder wil verdiepen in financiële markten en beleggingsgedrag.